Рубрика: 

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования

Аннотация: 

 В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.

Библиографический список

1. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory : an analysis

of decision under risk. Econometrica, 1979, vol. 47,

pp. 263–291.

2. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory

: cumulative representation of uncertainty. J. of Risk

and Uncertainty, 1992, vol. 5(4), pp. 297–323.

3. Storn R., Price K. Differential evolution — a simple

and efficient adaptive scheme or global optimization

over continuous spaces. J. of Global Optimization, 1997,

vol. 11. pp. 341–359.

4. Price K., Storn R. M., Lampinen J. A. Differential

evolution : a practical approach to global optimization.

Berlin, Springer, 2005.

Краткое содержание (на английском языке):