Известия Саратовского университета. Новая серия.

Серия Математика. Механика. Информатика

ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)

Для цитирования:

Гришина Н. П., Сидоров С. П. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13, вып. 2, ч. 2. С. 88-92. DOI: 10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92, EDN: RHABMR

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Опубликована онлайн: 
25.05.2013
Полный текст:
скачать
(downloads: 184)
Язык публикации: 
русский
Рубрика: 
Информатика
УДК: 
519.85, 519.712
DOI: 
10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92
EDN: 
RHABMR

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования

Авторы: 
Гришина Нина Павловна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Сидоров Сергей Петрович, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация: 

 В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.

Ключевые слова: 
heuristic search
portfolio optimization problem
prospect theory
Список источников: 
  1. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory : an analysis of decision under risk. Econometrica, 1979, vol. 47, pp. 263–291.
  2. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory : cumulative representation of uncertainty. J. of Risk and Uncertainty, 1992, vol. 5(4), pp. 297–323.
  3. Storn R., Price K. Differential evolution — a simple and efficient adaptive scheme or global optimization over continuous spaces. J. of Global Optimization, 1997, vol. 11. pp. 341–359.
  4. Price K., Storn R. M., Lampinen J. A. Differential evolution : a practical approach to global optimization. Berlin, Springer, 2005.
Поступила в редакцию: 
22.11.2012
Принята к публикации: 
25.04.2013
Опубликована: 
31.05.2013
Краткое содержание:
скачать
(downloads: 119)
  • 1400 просмотров