Известия Саратовского университета. Новая серия.

Серия Математика. Механика. Информатика

ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


Для цитирования:

Гришина Н. П., Сидоров С. П. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13, вып. 2. С. 88-92. DOI: 10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Опубликована онлайн: 
25.05.2013
Полный текст:
(downloads: 43)
Язык публикации: 
русский
Рубрика: 
УДК: 
519.85, 519.712
DOI: 
10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования

Авторы: 
Гришина Нина Павловна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Сидоров Сергей Петрович, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Аннотация: 

 В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.

Список источников: 
  1. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory : an analysis of decision under risk. Econometrica, 1979, vol. 47, pp. 263–291.
  2. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory : cumulative representation of uncertainty. J. of Risk and Uncertainty, 1992, vol. 5(4), pp. 297–323.
  3. Storn R., Price K. Differential evolution — a simple and efficient adaptive scheme or global optimization over continuous spaces. J. of Global Optimization, 1997, vol. 11. pp. 341–359.
  4. Price K., Storn R. M., Lampinen J. A. Differential evolution : a practical approach to global optimization. Berlin, Springer, 2005.
Краткое содержание:
(downloads: 19)