Для цитирования:
Гришина Н. П., Сидоров С. П. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13, вып. 2, ч. 2. С. 88-92. DOI: 10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92, EDN: RHABMR
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Опубликована онлайн:
25.05.2013
Полный текст:
(downloads: 171)
Язык публикации:
русский
Рубрика:
УДК:
519.85, 519.712
EDN:
RHABMR
Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования
Авторы:
Гришина Нина Павловна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Сидоров Сергей Петрович, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация:
В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.
Ключевые слова:
Список источников:
- Kahneman D., Tversky A. Prospect theory : an analysis of decision under risk. Econometrica, 1979, vol. 47, pp. 263–291.
- Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory : cumulative representation of uncertainty. J. of Risk and Uncertainty, 1992, vol. 5(4), pp. 297–323.
- Storn R., Price K. Differential evolution — a simple and efficient adaptive scheme or global optimization over continuous spaces. J. of Global Optimization, 1997, vol. 11. pp. 341–359.
- Price K., Storn R. M., Lampinen J. A. Differential evolution : a practical approach to global optimization. Berlin, Springer, 2005.
Поступила в редакцию:
22.11.2012
Принята к публикации:
25.04.2013
Опубликована:
31.05.2013
Краткое содержание:
(downloads: 98)
- 1358 просмотров