Известия Саратовского университета. Новая серия.

Серия Математика. Механика. Информатика

ISSN 1816-9791 (Print)

ISSN 2541-9005 (Online)

portfolio optimization problem

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования

Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска