Известия Саратовского университета. Новая серия.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


жадные алгоритмы

Эмпирический анализ работы алгоритмов решения задачи репликации индекса

Стратегия слежения за индексом (репликация индекса) - это пассивная финансовая стратегия, которая состоит в имитации (репликации) доходности заданного индекса или портфеля. Цель инвестора - найти веса активов в своем портфеле, чтобы получившийся портфель имел минимальную ошибку слежения, в качестве которой обычно используют дисперсию разности между доходностью индекса и доходностью портфеля. В данной работе решение проблемы слежения за индексом рассматривается с ограничением на кардинальность, т. е.

Конвергентные и гиперконвергентные вычислительные системы

В работе рассмотрены вопросы построения гиперконвергентных вычислительных систем и их функционирование на основе программно-конфигурируемой сети. Приведены особенности протокола OpenFlow и технологические решения, переносящие управление программно-конфигурируемой сетью на выделенный контроллер (сервер). Предложена графовая модель управления ресурсами гиперконвергентной вычислительной системы, отвечающая требованиям заданного качества обслуживания, с одной стороны, и экономическим требованиям, с другой.

О сходимости жадного алгоритма для решения задачи построения монотонной регрессии

В статье представлены жадные алгоритмы, которые используют подход типа Франка - Вульфа для нахождения разреженной монотонной регрессии.  Проблема нахождения монотонной регрессии возникает при сглаживании эмпирических данных, в задачах динамического программирования, математической статистике и во многих других прикладных задачах.  Для решения данной задачи требуется найти неубывающую последовательность точек, имеющую наименьшую ошибку приближения к заданному множеству точек на плоскости.