For citation:
Kolbin V. V., Svishchikova M. V. A direct method of stochastic optimization. Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2012, vol. 12, iss. 4, pp. 11-14. DOI: 10.18500/1816-9791-2012-12-4-11-14
A direct method of stochastic optimization
A direct method is proposed for stochastic programming. On each step the method uses solving of the linear program which is the linear approximation of input stochastic programs.
1. Кибзун А. И., Кан Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. М.: Физматлит, 2009. 372 c. 2. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В. С., Тю- пля В. И. Математические методы исследования опера- ций. М. : Наука, 1979. 312 c. 3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического програм- мирования. М. : Наука, 1976. 340 c. 4. Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. М. : Наука, 1979. 384 с. 5. Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации. М. : Сов. радио, 1974. 400 с. 6. Kolbin V. V. Stochastic programming. Boston, USA : D. Reidel Publ. C., 1977. 325 p. 7. Ермольев Ю. M., Норкин В. И. Методы решения невыпуклых негладких задач стохастической оприми- зации // Кибернетика и системный анализ. 2003. № 5. С. 89–106.
- 1106 reads