Для цитирования:
Колбин В. В., Свищикова М. В. Один прямой метод стохастической оптимизации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия : Математика. Механика. Информатика. 2012. Т. 12, вып. 4. С. 11-14. DOI: 10.18500/1816-9791-2012-12-4-11-14
Один прямой метод стохастической оптимизации
Предлагается прямой метод стохастического программирования, основанный на пошаговом вычислении линейной аппроксимирующей программы.
1. Кибзун А. И., Кан Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. М.: Физматлит, 2009. 372 c. 2. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В. С., Тю- пля В. И. Математические методы исследования опера- ций. М. : Наука, 1979. 312 c. 3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического програм- мирования. М. : Наука, 1976. 340 c. 4. Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. М. : Наука, 1979. 384 с. 5. Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации. М. : Сов. радио, 1974. 400 с. 6. Kolbin V. V. Stochastic programming. Boston, USA : D. Reidel Publ. C., 1977. 325 p. 7. Ермольев Ю. M., Норкин В. И. Методы решения невыпуклых негладких задач стохастической оприми- зации // Кибернетика и системный анализ. 2003. № 5. С. 89–106.
- 823 просмотра