Izvestiya of Saratov University.

Mathematics. Mechanics. Informatics

ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


For citation:

Kolbin V. V., Svishchikova M. V. A direct method of stochastic optimization. Izv. Sarat. Univ. Math. Mech. Inform., 2012, vol. 12, iss. 4, pp. 11-14. DOI: 10.18500/1816-9791-2012-12-4-11-14

Published online: 
15.11.2012
Full text:
(downloads: 47)
Language: 
Russian
Heading: 
UDC: 
519.6
DOI: 
10.18500/1816-9791-2012-12-4-11-14

A direct method of stochastic optimization

Autors: 
Kolbin Vjacheslav Viktorovich, Saint Petersburg State University
Svishchikova Marina Vladimirovna, Saint Petersburg State University
Abstract: 

 A direct method is proposed for stochastic programming. On each step the method uses solving of the linear program which is the linear approximation of input stochastic programs. 

References: 

1. Кибзун А. И., Кан Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. М.: Физматлит, 2009. 372 c. 2. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В. С., Тю- пля В. И. Математические методы исследования опера- ций. М. : Наука, 1979. 312 c. 3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического програм- мирования. М. : Наука, 1976. 340 c. 4. Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. М. : Наука, 1979. 384 с. 5. Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации. М. : Сов. радио, 1974. 400 с. 6. Kolbin V. V. Stochastic programming. Boston, USA : D. Reidel Publ. C., 1977. 325 p. 7. Ермольев Ю. M., Норкин В. И. Методы решения невыпуклых негладких задач стохастической оприми- зации // Кибернетика и системный анализ. 2003. № 5. С. 89–106.